Finance

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H. Mete Soner, Max Reppen et Jean-Charles Rochet, « Optimal dividend policies with random profitability », TSE Working Paper, n° 18-886, janvier 2018.

Milo Bianchi et Jean-Marc Tallon, « Ambiguity Preferences and Portfolio Choices: Evidence from the Field », TSE Working Paper, n° 17-862, novembre 2017.

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Andrea Attar, Catherine Casamatta, Arnold Chassagnon et Jean-Paul Décamps, « Contracting Sequentially with Multiple Lenders: the Role of Menus », TSE Working Paper, n° 17-821, juin 2017.

Bruno Biais, Fany Declerck et Sophie Moinas, « Who supplies liquidity, how and when? », TSE Working Paper, n° 17-818, juin 2017.

Bruno Biais, Florian Heider et Marie Hoerova, « Optimal margins and equilibrium prices », TSE Working Paper, n° 17-819, juin 2017.

Silvia Goncalves, Ulrich Hounyo et Nour Meddahi, « Bootstrapping Pre-Averaged Realized Volatility under Market Microstructure Noise », TSE Working Paper, n° 17-809, mai 2017.

Tiziano De Angelis, Fabien Gensbittel et Stéphane Villeneuve, « A Dynkin game on assets with incomplete information on the return », TSE Working Paper, n° 17-815, mai 2017.

Christian Gollier, « Valuation of natural capital under uncertain substitutability », TSE Working Paper, n° 17-813, mai 2017, révision décembre 2018.