Intérêts de recherche
Arrêt optimal et contrôle stochastique singulier
Finance Mathématique: modélisation et méthodes numériques
Théorie des contrats en temps continu
Biographie
Stéphane Villeneuve est professeur de Mathématiques appliquées et ancien directeur du département de mathématiques à l'université de Toulouse 1 capitole, membre du Centre de Recherche en Management et de la Toulouse School of Economics. Il est également membre de TSE-P où il coordonne la chaire marché des risques et création de valeurs financée par la SCOR sous l'égide de la fondation du risque. Ses recherches étudient la modélisation stochastique en finance et plus récemment leurs applications en théorie des contrats.
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