Référence
Rama Cont et Ekaterina Voltchkova, « Integro-Differential Equations for Option Prices in Exponential Lévy Models », Finance and Stochastics, vol. 9, n° 3, juillet 2005, p. 299–325.
Voir aussi
Publié dans
Finance and Stochastics, vol. 9, n° 3, juillet 2005, p. 299–325