Référence
Rama Cont et Ekaterina Voltchkova, « A finite difference scheme for option pricing in jump diffusion and exponential Lévy models », SIAM Journal On Numerical Analysis, vol. 43, n° 4, 2005, p. 1596–1626.
Publié dans
SIAM Journal On Numerical Analysis, vol. 43, n° 4, 2005, p. 1596–1626