Mathématiques de la prise de décision et statistiques

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Ashot Aleksian et Stéphane Villeneuve, « Freidlin-Wentzell type exit-time estimates for time-inhomogeneous diffusions and their applications », TSE Working Paper, n° 25-1612, janvier 2025.

Manon Costa, Sébastien Gadat et Lorick Huang, « CV@R penalized portfolio optimization with biased stochastic mirror descent », Finance and Stochastics, 2025, à paraître.

Felix Dammann, Néofytos Rodosthenous et Stéphane Villeneuve, « A Stochastic Non-Zero-Sum Game of Controlling the Debt-to-GDP Ratio », Applied Mathematics & Optimization, 2025, à paraître.

Olivier Faugeras, « Log-Free Distance and Covariance Matrix for Compositional Data II: the Projective/Exterior Product Approach », TSE Working Paper, n° 24-1601, décembre 2024, révision mars 2025.

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Zaineb Smida, Thibault Laurent et Lionel Cucala, « A Hotelling spatial scan statistic for functional data: application to economic and climate data », TSE Working Paper, n° 24-1583, octobre 2024.

Camille Mondon, Thi-Huong Trinh, Anne Ruiz-Gazen et Christine Thomas-Agnan, « ICS for complex data with application to outlier detection for density data objects », TSE Working Paper, n° 24_1585, octobre 2024.

Pascal Bégout et Jésus Ildefonso Diaz, « Strong stabilization of damped nonlinear Schrödinger equation with saturation on unbounded domains », Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 1, n° 538, octobre 2024.