Mathématiques de la prise de décision et statistiques

Pascal Bégout et Jean-Pierre Neveu, « Measuring Motivational patterns: a formal approach of conservation of resources theory », Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, juillet 2025, à paraître.

Abdelaati Daouia et Gilles Stupfler, « Risk measures beyond quantiles », TSE Working Paper, n° 25-1632, avril 2025.

Viktor Stojkoski et César Hidalgo, « Optimizing Economic Complexity », TSE Working Paper, n° 24-1623, mars 2025.

Pascal Bégout et Jésus Ildefonso Diaz, « On the compactness of the support of solitary waves of the complex saturated nonlinear Schrödinger equation and related problems », Physica D. Nonlinear Phenomena, vol. 472, février 2025.

Manon Costa, Sébastien Gadat et Lorick Huang, « CV@R penalized portfolio optimization with biased stochastic mirror descent », Finance and Stochastics, 2025, à paraître.

Felix Dammann, Néofytos Rodosthenous et Stéphane Villeneuve, « A Stochastic Non-Zero-Sum Game of Controlling the Debt-to-GDP Ratio », Applied Mathematics & Optimization, 2025, à paraître.

Eduardo Abi Jaber et Stéphane Villeneuve, « Gaussian Agency problems with memory and Linear Contracts », Finance and Stochastics, vol. 29, janvier 2025, p. 143–176.

Jean-Paul Décamps, Fabien Gensbittel et Thomas Mariotti, « Investment timing and technological breakthroughs », Mathematics of Operations Research, 2025, à paraître.

Laurent Miclo, « On the Helmholtz decomposition for finite Markov processes », Séminaire de Probabilités, 2025, à paraître.

Andreas Alfons, Aurore Archimbaud, Klaus Nordhausen et Anne Ruiz-Gazen, « Tandem clustering with invariant coordinate selection », Econometrics and Statistics, 2025, 27 pages, à paraître.