Mathématiques de la prise de décision et statistiques

Pascal Bégout et Jean-Pierre Neveu, « Measuring Motivational patterns: a formal approach of conservation of resources theory », Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, juillet 2025, à paraître.

Etienne de Montbrun et Jérôme Renault, « Optimistic Gradient Descent Ascent in General-Sum Bilinear Games », Journal of Dynamics and Games, vol. 12, n° 3, juillet 2025, p. 267–301.

Manon Costa, Sébastien Gadat et Lorick Huang, « CV@R penalized portfolio optimization with biased stochastic mirror descent », Finance and Stochastics, vol. 29, juillet 2025, p. 609–664.

Benoît Chevalier-Roignant, Stéphane Villeneuve, Fabien Delpech et May-Line Grapotte, « Coinvestment games under uncertainty », Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 175, n° 105098, juin 2025.

François Bachoc, Jérôme Bolte, Ryan Boustany et Jean-Michel Loubes, « When majority rules, minority loses: bias amplification of gradient descent », TSE Working Paper, n° 25-1641, mai 2025.

Pascal Bégout et Jesus Ildefonso Diaz, « Solutions with expanding compact support of saturated Schrodinger equations: self-similar solutions », Electronic Journal of Differential Equations, vol. 53, mai 2025, p. 1–15.

Abdelaati Daouia et Gilles Stupfler, « Risk measures beyond quantiles », TSE Working Paper, n° 25-1632, avril 2025.

Benoît Chevalier-Roignant, Stéphane Villeneuve, Fabien Delpech et May-Line Grapotte, « Coinvestment games under uncertainty », TSE Working Paper, n° 25-1635, avril 2025.

Thomas Ragel et Bruno Ziliotto, « Constant Payoff Property in Zero-Sum Stochastic Games with a Finite Horizon », Dynamic Games and Applications, avril 2025.

Luc Attia, Lyuben Lichev, Dieter Mitsche, Raimundo Saona et Bruno Ziliotto, « Random Zero-Sum Dynamic Games on Infinite Directed Graphs », Dynamic Games and Applications, mars 2025.