Mathématiques de la prise de décision et statistiques

Marelys Crespo, « Discretisation of Langevin diffusion in the weak log-concave case », TSE Working Paper, n° 24-1506, février 2024.

Laurent Miclo, « On the Helmholtz decomposition for finite Markov processes », TSE Working Paper, n° 24-1504, février 2024.

Marc Arnaudon, Koléhè Coulibaly-Pasquier et Laurent Miclo, « On Markov intertwining relations and primal conditioning », TSE Working Paper, n° 24-1509, février 2024.

Marc Arnaudon, Koléhè Coulibaly-Pasquier et Laurent Miclo, « On the separation cut-off phenomenon for Brownian motions on high dimensional spheres », TSE Working Paper, n° 24-1510, février 2024.

Stéphane Villeneuve, Bruno Biais, Hans Gersbach, Jean-Charles Rochet et Ernst-Ludwig von Thadden, « Dynamic Contracting with Many Agents », TSE Working Paper, n° 24-1511, février 2024.

Nicolo Cesa-Bianchi, Tommaso Cesari, Roberto Colomboni, Federico Fusco et Stefano Leonardi, « Bilateral Trade: A Regret Minimization Perspective », Mathematics of Operations Research, vol. 49, n° 1, février 2024.

Manon Costa, Sébastien Gadat et Lorick Huang, « CV@R penalized portfolio optimization with biased stochastic mirror descent », Finance and Stochastics, 2024, à paraître.

Marc Arnaudon, Koléhè Coulibaly-Pasquier et Laurent Miclo, « On the separation cut-off phenomenon for Brownian motions on high dimensional spheres », Bernoulli, 2024, à paraître.

Frédéric Koessler, Marie Laclau, Jérôme Renault et Tristan Tomala, « Splitting games over finite sets », Mathematical Programming, vol. 203, n° 1-2, janvier 2024, p. 477–498.

Aurore Archimbaud, Fériel Boulfani, Xavier Gendre, Klaus Nordhausen, Anne Ruiz-Gazen et Joni Virta, « ICS for multivariate functional anomaly detection with applications to predictive maintenance and quality control », Econometrics and Statistics, 2024, à paraître.