Mathématiques de la prise de décision et statistiques

Abdelaati Daouia et Gilles Stupfler, « Risk measures beyond quantiles », TSE Working Paper, n° 25-1632, avril 2025.

Benoît Chevalier-Roignant, Stéphane Villeneuve, Fabien Delpech et May-Line Grapotte, « Coinvestment games under uncertainty », TSE Working Paper, n° 25-1635, avril 2025.

Lea Karbevska et César Hidalgo, « Mapping global value chains at the product level », EPJ Data Science, vol. 14, n° 21, mars 2025.

Aurore Archimbaud, Fériel Boulfani, Xavier Gendre, Klaus Nordhausen, Anne Ruiz-Gazen et Joni Virta, « ICS for multivariate functional anomaly detection with applications to predictive maintenance and quality control », Econometrics and Statistics, vol. 33, janvier 2025, p. 282–303.

Léo Portales, Elsa Cazelles et Edouard Pauwels, « On the Sequential Convergence of Lloyd’s Algorithms », Mathematics of Operations Research, 2025, à paraître.

Ashot Aleksian et Stéphane Villeneuve, « Freidlin-Wentzell type exit-time estimates for time-inhomogeneous diffusions and their applications », TSE Working Paper, n° 25-1612, janvier 2025.

Olivier Faugeras, « The Stick-Breaking and Ordering Representations of Compositional Data: Copulas and Regression models », Austrian Journal of Statistics, 2025, à paraître.

Fengmei Ma, Heming Wang, Asaf Tzachor, César Hidalgo, Heinz Schandl, Yue Zhang, Jingling Zhang, Wei-Qiang Chen, Yanzhi Zhao, Yong-Guan Zhu et Bojie Fu, « The disparities and development trajectories of nations in achieving the sustainable development goals », Nature Communications, vol. 16, n° 1107, janvier 2025.

Olivier Faugeras, « Log-Free Distance and Covariance Matrix for Compositional Data II: the Projective/Exterior Product Approach », Austrian Journal of Statistics, vol. 54, 2025, p. 122–160.

Eduardo Abi Jaber et Stéphane Villeneuve, « Gaussian Agency problems with memory and Linear Contracts », Finance and Stochastics, vol. 29, janvier 2025, p. 143–176.