Abdelaati Daouia et Gilles Stupfler, « Risk measures beyond quantiles », TSE Working Paper, n° 25-1632, avril 2025.
Yasser Abbas, Abdelaati Daouia, Boutheina Nemouchi et Gilles Stupfler, « Tail expectile-VaR estimation in the semiparametric Generalized Pareto model », TSE Working Paper, n° 25-1607, janvier 2025.
Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler et Antoine Usseglio-Carleve, « Corrected inference about the extreme Expected Shortfall in the general max-domain of attraction », TSE Working Paper, n° 24-1565, 26 août 2024, révision décembre 2024.