Abdelaati Daouia

Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler et Antoine Usseglio-Carleve, « Bias-reduced and variance-corrected asymptotic Gaussian Inference about extreme expectiles », Statistics and Computing, vol. 34, n° 130, juin 2024.

Abdelaati Daouia et Gilles Stupfler, « Extremile Regression », Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, n° 24-1546, mai 2024, à paraître.

Abdelaati Daouia, Simone A. Padoan et Gilles Stupfler, « Optimal weighted pooling for inference about the tail index and extreme quantiles », Bernoulli, vol. 30, n° 2, mai 2024, p. 1287–1312.

Abdelaati Daouia, Simone A. Padoan et Gilles Stupfler, « Extreme expectile estimation for short-tailed data », Journal of Econometrics, vol. 241, n° 2, avril 2024.

Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler et Antoine Usseglio-Carleve, « An expectile computation cookbook », Statistics and Computing, vol. 34, n° 103, mars 2024.

Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler et Antoine Usseglio-Carleve, « Inference for extremal regression with dependent heavy-tailed data », Annals of Statistics, vol. 51, n° 5, décembre 2023, p. 2040–2066.

Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler et Antoine Usseglio-Carleve, « Extreme value modelling of SARS-CoV-2 community transmission using discrete Generalised Pareto distributions », Royal Society Open Science, vol. 10, n° 3, mars 2023.

Abdelaati Daouia, Irene Gijbels et Gilles Stupfler, « Extremile Regression », Journal of the American Statistical Association, vol. 117, n° 539, 2022, p. 1579–1586.

Abdelaati Daouia, Stéphane Girard et Gilles Stupfler, « ExpectHill estimation, extreme risk and heavy tails », Journal of Econometrics, vol. 221, n° 1, mars 2021, p. 97–117.

Abdelaati Daouia, Jean-Pierre Florens et Léopold Simar, « Robustified expected maximum production frontiers », Econometric Theory, vol. 37, 2021, p. 346–387.

Abdelaati Daouia, Jean-Pierre Florens et Léopold Simar, « Robust frontier estimation from noisy data: a Tikhonov regularization approach », Econometrics and Statistics, vol. 14, avril 2020, p. 1–23.

Abdelaati Daouia, Stéphane Girard et Gilles Stupfler, « Tail expectile process and risk assessment », Bernoulli, vol. 26, n° 1, janvier 2020, p. 531–556.

Abdelaati Daouia, Stéphane Girard et Gilles Stupfler, « Extreme M-quantiles as risk measures: From L1 to Lp optimization », Bernoulli, vol. 25, n° 1, février 2019, p. 264–309.

Abdelaati Daouia, Irene Gijbels et Gilles Stupfler, « Extremiles: A new perspective on asymmetric least squares », Journal of the American Statistical Association, vol. 114, n° 527, 2019, p. 1366–1381.

Abdelaati Daouia, Stéphane Girard et Gilles Stupfler, « Estimation of Tail Risk based on Extreme Expectiles », Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), vol. 80, n° Série B, mars 2018, p. 263–292.

Abdelaati Daouia, Thibault Laurent et Hohsuk Noh, « npbr: A Package for Nonparametric Boundary Regression in R », Journal of Statistical Software, vol. 79, n° 9, août 2017, p. 1–43.

Abdelaati Daouia, Léopold Simar et Paul Wilson, « Measuring Firm Performance using Nonparametric Quantile-type Distances », Econometric Reviews, vol. 36, n° 1-3, 2017, p. 156–181.

Abdelaati Daouia, Hohsuk Noh et Byeong U. Park, « Data envelope fitting with constrained polynomial splines », Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), vol. 78, n° 1, 2016, p. 3–30.

Abdelaati Daouia, Stéphane Girard et Armelle Guillou, « A gamma-moment approach to monotonic boundary estimation », Journal of Econometrics, vol. 178, n° 2, février 2014, p. 727–740.

Abdelaati Daouia et Byeong U. Park, « On Projection-Type Estimators of Multivariate Isotonic Functions », Scandinavian Journal of Statistics, vol. 40, n° 2, juin 2013, p. 363–386.