Eric Gautier

Jad Beyhum et Eric Gautier, « Factor and Factor Loading Augmented Estimators for Panel Regression With Possibly Nonstrong Factors », Journal of Business and Economic Statistics, vol. 41, n° 1, 2023, p. 270–281.

Christophe Gaillac et Eric Gautier, « Adaptive estimation in the linear random coefficients model when regressors have limited variation », Bernoulli, vol. 28, n° 1, février 2022, p. 504–524.

Christophe Gaillac et Eric Gautier, « Estimates for the SVD of the Truncated Fourier Transform on L2(cosh(b.)) and Stable Analytic Continuation », Journal of Fourier Analysis and Applications, vol. 27, n° 72, août 2021.

Eric Gautier, « Relaxing Monotonicity in Endogenous Selection Models and Application to Surveys », dans Advances in Contemporary Statistics and Econometrics, sous la direction de Abdelaati Daouia et Anne Ruiz-Gazen, chapitre 4, 2021, p. 59–78.

Eric Gautier et Erwan Le Pennec, « Adaptive estimation in the nonparametric random coefficients binary choice model by needlet thresholding », Electronic Journal of Statistics, vol. 12, n° 1, 2018, p. 277–320.

C. De Mol, Eric Gautier, D. Giannone, S. Mullainathan, L. Reichline, H. van Dijk et J. Wooldridge, « Big Data in Economics: Evolution or Revolution? », dans Economics without Borders – Economic Research for European Policy Challenges, Cambridge University Press, chapitre 14, mars 2017.

Eric Gautier et Yuichi Kitamura, « Nonparametric estimation in random coefficients binary choice models », Econometrica, vol. 81, 2013, p. 581–607.

Eric Gautier et Alexandre Tsybakov, « Pivotal estimation in high-dimensional regression via linear programming », dans Empirical Inference: Festschrift in Honor of Vladimir N. Vapnik, sous la direction de Zhiyuan Luo, Bernhard Schölkopf et Vladimir Vovk, 2013, p. 195–204.

Pierre Alquier, Eric Gautier et Gilles Stoltz, Inverse problems and high dimensional estimation: Stats in the Château summer school in econometrics and statistics, 2009, 2011, 198 pages.

Eric Gautier, « Hierarchical Bayesian estimation of inequalities with non-rectangular censored survey data », The Annals of Applied Statistics, vol. 5, n° 2B, 2011, p. 1632–1656.

Anne de Bouard et Eric Gautier, « Exit problems related to the persistence of solitons for the Korteweg-de Vries equation with small noise », Discrete and Continuous Dynamical Systems, vol. 26, 2010, p. 857–871.

Eric Gautier et Cédric Houdré, « Estimation des inégalités dans l’enquête Patrimoine 2004 », Économie et Statistique, n° 417-418, 2009, p. 135–152.

Eric Gautier, « Exit from a basin of attraction for stochastic weakly damped nonlinear Schrödinger equations », The Annals of Probability, vol. 36, n° 3, mai 2008, p. 896–930.

Arnaud Debussche et Eric Gautier, « Small noise asymptotic of the timing jitter in soliton transmission », Annals of Applied Probability, vol. 18, 2008, p. 178–208.

Eric Gautier, « Stochastic nonlinear Schrödinger equations driven by a fractional noise - Well posedness, large deviations and support », Electronic Journal of Probability, vol. 12, 2007, p. 848–861.

Eric Gautier, « Uniform large deviations for the nonlinear Schrödinger equation with multiplicative noise », Stochastic Processes and their Applications, vol. 115, 2005, p. 1904–1927.

Eric Gautier, « Large deviations and support results for nonlinear Schrödinger equations with additive noise and applications », ESAIM: Probability and Statistics, vol. 9, 2005, p. 74–97.