Max Lesellier soutiendra publiquement sa thèse en sciences économiques le jeudi 22 juin 2023 à 16:00 (Auditorium 3 et en visioconférence)
«Essays in Structural Microeconometrics»
Directeurs de thèse : Christian Bontemps et Nour Meddahi
Pour assister à la soutenance, merci de prendre contact avec le secrétariat Christelle Fotso Tatchum
Les membres du jury sont :
- Christian Bontemps : Professeur, ENAC-TSE-R Directeur de thèse
- Nour Meddahi : UTC – Directeur de l’ED-TSE Co-directeur
- Mathias Reynaert : Professeur, UT Capitole Président
- Cristina Gualdani : Professeur, Université de Queen Mary Examinatrice
- Jean François Houde :Professeur, Université de Wisconsin-Madison Rapporteur
- Quang Vuong : Professeur, Université de New-York Rapporteur
- Steven Berry : Professeur, Université de Yale examinateur
Résumé:
Dans cette thèse, je développe de nouvelles méthodes économétriques pour tester et relaxer les restrictions statistiques ou d'équilibre couramment supposées dans des modèles populaires d'organisation industrielle, tels que le modèle logit à coefficients aléatoires, les jeux d'entrée et les contrats optimaux. J'applique ensuite ces méthodes pour étudier comment les hypothèses habituelles affectent les résultats obtenus dans plusieurs exemples empiriques pertinents. Cette thèse contient trois chapitres.
Le premier chapitre de ma thèse s'intitule "Tester et relaxer les hypothèses de distribution sur les coefficients aléatoires dans le modèle de demande". Ce chapitre est co-écrit avec deux autres doctorants, Hippolyte Boucher et Gökçe Gökkoca. Nous proposons une méthode pour tester et relaxer les hypothèses de distribution sur les coefficients aléatoires dans le modèle de demande de produits différenciés initié par Berry (1994) et Berry, Levinsohn et Pakes (1995). Il s'agit du modèle de référence pour l'estimation des fonctions de demande avec des données agrégées de marché. Les coefficients aléatoires modélisent l'hétérogénéité non observée des préférences. Dans ce chapitre, nous proposons un test de spécification sur la distribution des coefficients aléatoires, qui permet aux chercheurs de tester la spécification choisie (par exemple la normalité) sans ré-estimer le modèle sous une paramétrisation plus flexible. Les moments sont choisis pour maximiser la puissance du test lorsque la distribution des coefficients aléatoires est mal spécifiée. En exploitant la dualité entre l'estimation et le test, nous montrons que ces instruments peuvent également améliorer l'estimation du modèle BLP sous une paramétrisation plus flexible (nous étudions le cas du mélange de normales). Enfin, nous validons notre approche avec des simulations de Monte Carlo et une application empirique sur le marché des voitures en Allemagne.
Le deuxième chapitre s'intitule "Inégalités de Moment pour les Jeux d'Entrée avec Types Hétérogènes". Ce chapitre a été co-écrit avec Christian Bontemps et Rohit Kumar. Nous développons de nouvelles méthodes pour simplifier l'estimation des jeux d'entrée en l'absence de restrictions sur le mécanisme de sélection d'équilibre. En particulier, nous développons un algorithme qui nous permet de sélectionner de manière récursive un sous-ensemble d'inégalités qui caractérisent de façon minimale l'ensemble des paramètres admissibles. Ensuite, nous proposons une procédure inférentielle compétitive en lissant la fonction minimum. Cela nous permet d'obtenir une statistique de test pivotale qui élimine "numériquement" les moments non saturés. Nous montrons que nous récupérons une région de confiance convergente en laissant le lissage diminuer avec la taille de l'échantillon. Aussi, notre procédure peut facilement être adaptée au cas avec covariables, y compris continues. Enfin, nous menons des simulations de Monte Carlo pour évaluer les performances de notre nouvelle procédure d'estimation.
Le troisième chapitre s'intitule "Identification et Estimation des Contrats d'Incitation sous Information Asymétrique : une application au secteur de l'eau en France". Nous développons un modèle principal-agent pour représenter la sous-traitance de gestion pour la prestation de services publics. Une entreprise (l'Agent) possède une connaissance privée de son coût marginal de production. L'autorité publique locale (le Principal) se préoccupe du surplus net des consommateurs et du bénéfice de l'entreprise. La négociation contractuelle est modélisée comme le choix de l'entreprise dans un menu d'options déterminant le prix unitaire facturé aux consommateurs et le montant fixe. Notre modèle théorique caractérise la sous-traitance optimale dans cet environnement. Nous étudions ensuite l'identification non paramétrique du modèle et effectuons une estimation semi-paramétrique sur des données provenant de l'enquête de l'Institut Français de l'Environnement de 2004.
